券业大事！2024年贫寒测试来了
发布日期：2024-06-23 22:32 点击次数：71
（原标题：券业大事！2024年贫寒测试来了）
近日，券商中国记者从业内东说念主士处获悉，中证协向券商下发了《对于开展证券公司2024年度压力测试操办责任的告知》（下称《告知》）。中证协暗示，为进一步健全证券行业压力测试机制，促进证券公司教导风险惩办智力，根据《证券公司压力测试指引》（下称《指引》）操办规定，中证协现组织证券公司开展2024年度压力测试责任。
据悉，今年度压力测试包含两个方面，一是证券公司2024年度概括压力测试；二是证券公司场外养殖品业务压力测试。
评估风险承压智力
《告知》称，证券公司2024年度概括压力测试应涵盖公司各业务颠倒子公司。证券公司应以2023年12月31日为基期，以2023年度筹备情况为基础，贯串2024年度预算和筹备筹备，在对改日一年市集环境作念出审慎判断后，测试公司在股票及债券下落、债券及交游敌手走嘴率飞腾、业务规模下降等顶点情况下，公司改日一年净本钱、流动性等风控盘算和举座财务盘算现象，评估公司的风险承压智力。
本次概括压力测试风险因子主要包括市集风险、信用风险、筹备风险、流动性风险、操立场险等，各风险因子的压力情景平分为轻度、中度、重度三个情景。其中，市集风险、流动性风险及公司筹备业务规模的各情景参数由中证息争节给定；信用风险、操立场险等各情景参数由证券公司根据自己业务开展及对市集环境的分析审慎细目。
中证协暗示，各证券公司应高度兴趣概括压力测试，指派高管摊派压力测试责任，指定成心部门和东说念主员具体践诺压力测试，各联系部门积极迷惑，保险压力测试责任顺利进行。各证券公司压力测试申诉按照“测试基本情况、测试风险要素、情景参数及传导模子、测试成果及分析、风险应答依次及提出”的花式编写。证券公司应针对可能存在的风险进行刺目简直神色，不得瞒报漏报。
证券公司场外养殖品业务压力测试方面，测试主体为收尾测试告知发布之日有存量业务的场外期权交游商，测试范围为柜台场外养殖品业务。本次压力测试以基准日(2023年12月29日)当日各场所收盘价为基准，当日存续且未了结的场外养殖品合约、浮动收益字据及对冲交游捏仓为主要测试对象，概括遮掩市集风险、信用风险、操立场险、流动性风险等多种风险分析，股票投资检会交游商在顶点情形下的风险承受与风险应答智力。
健全常态化压力测试机制
前年7月21日，中国证券业协会发布了矫正后的《指引》，重心健全了常态化压力测试机制，完善压力测试主动触发情景，完善证券行业压力测试法式准则，提高证券公司压力测试责任水平。
《指引》是对此前国法的矫正。《指引》初度发布于2011年3月，并于2016年12月进行矫正，从压力测试的基本保险、压力测试历程和法子、压力测试申诉和诳骗三个方面临证券公司压力测试责任机制作念出了原则性和提醒性规定，提醒证券公司有序开展压力测试责任，对行业举座风险评估和公司筹备有盘算起到贫寒作用。
中证协发现，连年来，证券行业概况按照《指引》条款如期开展压力测试，但也发现部分证券公司存在对压力测试责任兴趣进程不高、常态化压力测试流于花式、参数树立过于宽松、传导模子过于通俗、重心业务尚未彻底遮掩等问题。按照问题导向原则，本次《指引》矫正重心健全了常态化压力测试机制，完善压力测试主动触发情景，提高压力测试前瞻性和实时性，膨大压力测试遮掩风险要素范围，强化压力测试成果诳骗和查验评估条款，教导压力测试全面性和执行性，优化压力测试计量法子，编制压力测试参考案例，指令行业科学审慎树立压力情景参数及传导模子。
据悉，《指引》健全常态化压力测试机制。包括条款证券公司健全压力测试触发机制。条款证券公司应当确保压力测试遮掩全面，针对存在潜在环节风险的业务规模应树立有针对性的压力情景和风险参数。条款证券公司树立压力测试主动触发机制，实时开展专项压力测试或根据惩办需要开展概括压力测试，识别潜在风险并灵验堤防化解，提高压力测试的针对性和灵验性，并优化退换压力测试主动触发情景。
责编：王璐璐
校对：王朝全
